Vi esta matéria no WordPress-Love e achei muito interessante, fica aqui a dica escrita por eles, e logo após uma dica mais simples escrita por mim :)

O Twitter é hoje em dia uma das ferramentas mais utilizadas da internet (7 milhões de utilizadores) e representa não só o microblogging, como também uma oportunidade de interagir de forma dinâmica e engraçada com a sua audiência. Actualmente são pouco os blogueiros que ainda não aderiram à moda, o que significa que se torna cada vez mais importante utilizá-lo como ferramenta de trabalho e crescimento.

Para apresentar as suas últimas entradas no Twitter, na sidebar ou noutro local do seu blog, utilize o seguinte código e personalize-o ao seu gosto:

<?php

// O seu username do twitter.
$username = “TwitterUsername”;

// Prefix – Algum texto que queira colocar antes do seu último Twett.
// (HTML pode ser usado, mas utilize as citações com barra: por exemplo href=\”link.html\”)
$prefix = “<h2>O meu último Tweet</h2>”;

// Suffix – Algum texto para colocar depois do seu último Tweet. (A mesma regra do prefix.)
$suffix = “”;

$feed = “http://search.twitter.com/search.atom?q=from:” . $username . “&rpp=1″;

function parse_feed($feed) {
$stepOne = explode(”<content type=\”html\”>”, $feed);
$stepTwo = explode(”</content>”, $stepOne[1]);
$tweet = $stepTwo[0];
$tweet = str_replace(”&lt;”, “<”, $tweet);
$tweet = str_replace(”&gt;”, “>”, $tweet);
return $tweet;
}

$twitterFeed = file_get_contents($feed);
echo stripslashes($prefix) . parse_feed($twitterFeed) . stripslashes($suffix);
?>

É só! Agora já pode colocar os seus Tweets na sidebar do seu blog. Veja o exemplo em baixo!

Uma outra dica mais simples (e a que recomendo) é instalar o plugin  Twitter Tools (traduzido para o pt-br), que possibilita o efeito contrário também, ou seja, enviar o link das últimas postagens do blog para seu Twitter !